📊 포트폴리오 분석
1년 일봉 기반 실계산 · 벤치마크: 미국종목=S&P500, 한국종목=KOSPI · 샤프비율은 무위험 3.5%/년 가정 · 베타=일수익률 회귀계수. 종목 행 클릭 → 기업 상세·재무제표.
🧪 가상 시나리오 분석 전용 · 매매기록에 저장되지 않음 · 토큰비용 0
보유 종목의 비중만 가상으로 늘리거나 줄여봅니다 (숫자는 포트폴리오 비중 %p, 적용 후 100%로 재정규화). 아래 모든 지표가 "기본 vs 시나리오"로 재계산되며 하단 종목표·기여도·배분도 시나리오 비중을 반영합니다. 새 종목 편입·실제 매매는 자산 탭에서.
📈 1년 성과 — 내 포트폴리오 vs 대형시장
시작=100 정규화 · 내 포트폴리오는 현재 비중 고정 가정의 합성지수(중간 매매·현금흐름 미반영 근사) · 벤치마크: S&P500·KOSPI
🎯 이상적 배분 vs 현재
목표 45/10/15/10/20 (주식70·헤지30, 2026-08 확정) · ±5p 초과만 조정 대상, 매도 최소화 — 신규 자금·만기 재투자로 채우기.
📐 리스크·수익 지표 Portfolio Visualizer 형식 · 1년 일간 기준
벤치마크=S&P500 (β·α·상관·캡처·추적오차 기준). VaR는 일간 5% 수준. 무위험 3.5%.
🧩 리스크 기여 분해
비중×공분산(종목,포트)÷포트분산 — 실제 변동성 기여. β 근사보다 정확.
💰 수익 기여 분해 (1년)
비중×종목 1년 수익률의 전체 대비 비율.
🏷 섹터·테마 노출
개별 종목·ETF 성격 기준 수동 분류.
📈 Up/Down 마켓 성과 (vs S&P500)
📋 종목별 리스크 지표
β: 일수익률 회귀계수(1↑=시장보다 크게 움직임) · 변동성: σ×√252 · MDD: 1년 고점 대비 최대 낙폭 · 샤프/소르티노: (1년수익-3.5%)÷변동성/하방편차 · 리스크기여: 포트 분산 대비 공분산 기여. 채권·현금성·데이터 부족 종목은 제외될 수 있음.